فایل ورد کامل تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه :

با دانلود تحقیق در مورد موضوعات حوزه زمان اضافه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق موضوعات حوزه زمان اضافه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق موضوعات حوزه زمان اضافه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد موضوعات حوزه زمان اضافه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:۷۴ صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

دراین فصل مطالبی خاص و مدرن درباره حوزه زمانی ارائه می‌کنیم. فصل ۶ به یکی از جالبترین ومفیدترین موضوعات درباره حوزه زمانی، مدلهای فضای حالتها اختصاص دارد. بنابراین ما دراین فصل درمورد مدلهای فضای حالتها وموضوعات مربوط به آن که بسیارهستند بحث خواهیم کرد. این فصل شامل بخشهایی از موضوعات مستقل است که به ترتیب مورد بررسی قرارمی گیرد. اغلب این بخشها به دانش اولیه مرتبط با مدلهای ARMA وپیشگویی وبرآورد مربوط می‌شوند. برای مثال، بخش اول مربوط به مدلهای مستمرمستلزم اطلاعات اندکی درباره آنالیز طیفی مربوط می‌شود. علاوه برمدل ARMA،‌ ما درباره مدلهای GARCH ومدلهای آستانه ای،‌ رگراسیون با خطاهای خود همبستگی،‌ رگراسیون فاصله داریا توابع انتقالی (تبدیلی) وموضوعات انتخابی درمدلهای ARMA بحث خواهیم کرد.

۲-۵ مستمرمدل‌های ARMA

فرآیند متداول (P,q) ARMA اغلب به دلیل ضرایب این نمایش به یک فرآیند حافظه کوتاه مدت اشاره دارد.

که از راه حل به دست می‌آید. این نتیجه دلالت براین دارد که فرآیند حافظه کوتاه مدت اگر به طورتصاعدی زیاد می‌شود. زمانیکه AcF نمونه ای یک سری طمانی بطور آهسته کاهش می‌یابد اولین تفاوت لگاریتم داده‌هایی که بعنوان میانگین متحرک مرتبه اول نشان داده شده‌اند نشانگراین است که آنالیز بیشتراین مانده ها منتهی شده به قرارگیری یک مدل

درحالیکه ما می‌دانیم X_t سری وارون لگاریتم تبدیلی است و به طورویژه و برآوردهای این پارامترها (و انحراف استاندارد) بودند. استفاده تفاضل اولیه می‌تواند دریک تغییربسیارزیاد بدین مفهوم باشد که یک مدل غیرثابت ممکن است تفاوت بیش از اندازه یک فرآیند اولیه را نشان دهد. سری زمانی مستمرتوسط هاسکین (۱۹۸۱) وگرانگروجویکس (۱۹۸۰) ارائه شد بعنوان توافقات واسطه بین مدلهای نوع ARMA زمان کم و فرآیندهای متحرک انتگرالگیری دررده باکس – جینکنیز قرارگرفت. آسانترین راه برای ایجاد یک سری زمانی مستمربکارگیریعملگرتفاضلی برای مقادیرکسری d است یعنی ۰<d < 0/5 باشد بنابراین یک سری زمانی مستمراولیه بوجود می‌آید از طریق درحالیکه w_t با واریانس هنوز به لوحه سفید اشاره دارد. تفاضل فرآیند اولیه همانند روش باکس – جینگیز، ممکن است بسادگی تعیین یک مقدار d=1 باشد.

این نظربه رده ARMA انتگرال‌گیری کسری یا مدل‌های ARFIMA بسط یافته است در حالیکه -۰/۵<d<0/5 زمانی که d منفی است اصطلاح موقتی بکارمی رود. فرآیند زمانی مستمردرهیدرولوژی اتفاق می‌افتد هارست (۱۹۵۱)، ومک لوید وهایپل (۱۹۷۸). داده‌های سری زمانی مستمر تمایل به ارائه خود همبستگی نمونه ای دارد که لزوماً بزرگ نیستند (همانند مورد d=1)، اما برای یک زمان طولانی مداومت دارند. شکل ۱-۵ AcF نمونه‌ای را نشان می‌دهد با فاصله ۱۰۰ سری وارولگاریتم تبدیلی که رفتار زمان مستمر کلاسیک را نشان می‌دهد.

سری تفاضلی کسری (۱-۵) برای اغلب نوفه کسری نامیده می‌شود. برای تحقیق ویژگیهای آن را می‌توانیم از بسط دوجمله ای استفاده کنیم. (d > 0/05) .