فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:۲۰۰۴
تعداد صفحه ترجمه:۳۴
تعداد صفحه فایل انگلیسی:۷

موضوع انگلیسی :Risk-adjusted probability measures in portfolio
optimization with coherent measures of risk
موضوع فارسی:دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله مقیاس های احتمالی تنظیم ریسک در بهینه سازی سهام ۵۶ صفحه در word
چکیده انگلیسی:We consider the problem of optimizing a portfolio of n assets, whose returns are described by a joint discrete distribution.
We formulate the mean–risk model, using as risk functionals the semideviation, deviation from quantile, and spectral
risk measures. Using the modern theory of measures of risk, we derive an equivalent representation of the portfolio problem
as a zero-sum matrix game, and we provide ways to solve it by convex optimization techniques. In this way, we reconstruct
new probability measures which constitute part of the saddle point of the game. These risk-adjusted measures always
exist, irrespective of the completeness of the market. We provide an illustrative example, in which we derive these measures
in a universe of 200 assets and we use them to evaluate the market portfolio and optimal risk-averse portfolios.
 ۲۰۰۷ Elsevier B.V. All rights reserved.
چکیده فارسی:ما به مساله ی بهینه سازی یک سهام از مجموعه ی n دارایی توجه کردیم که برگشتی آن توسط توزیع مجزا توضیح داده شد. مدل اصلی ریسک را با استفاده از توابع شبه انحراف ریسک فرمول بندی کردیم، یک معادل را با ارائه ی مشکل سهام با عنوان بازی مجموع صفر ماتریکس نشان دادیم، و با استفاده از فنون بهینه سازی محدب راه حل آن را ارائه کردیم. در این روش مقیاس های احتمالی را که تشکیل دهنده ی بخش نقاط زینی بازی بودند را مجدداً ساختار بندی کردیم. این مقیاس های تنظیم شده ی ریسک همیشه صرفنظر از تکامل بازار وجود دارند. مثالی نمایشی را فراهم آوردیم که در آن این مقیاسها را در جهان سرمایه های ۲۰۰ هدایت می کنیم، و از آن ها استفاده می کنیم تا بازار سهام و سهام های فاقد ریسک را ارزیابی کنیم.