فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:۲۰۱۴
تعداد صفحه ترجمه:۲۱
تعداد صفحه فایل انگلیسی:۱۰

موضوع انگلیسی :Effects of volatility shocks on the dynamic linkages between exchange
rate, interest rate and the stock market
موضوع فارسی:دانلود فایل ورد کامل ترجمه مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام ۳۵ صفحه در word
چکیده انگلیسی:This study analyzes the dynamic relationship between exchange rate (against US dollar), interest rate
and the stock market (both in local currency) of Turkey from January 2003 to September 2013. In
particular, the paper tries to answer if the correlations between these important variables change
abruptly in high volatile periods and if they do, is this change temporary or permanent In that manner,
we first estimate the dynamic correlations between these variables using the VAR(p)–FIAPARCH(1,d,1)–
cDCC(1,1) approach. Then, we endogenously detect the volatility shift dates by a novel method of
penalized contrast functions and investigate the relation between the dynamic correlations and the
high volatile periods. Results reveal that volatility shocks create abrupt changes in the dynamic
correlations, however this effect is only short term and do not sustain between consecutive
high volatility regimes. Thus, policymakers and investors do not need to be concerned about long run
contagion effects
چکیده فارسی:این مطالعه، رابطه ی پویا بین نرخ تبادل(در مقابل دلار ایالات متحده)، نرخ بهره و بازارسهام(ارز رایج محلی) ترکیه را از ژانویه ی ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۱۳ تحلیل می کند. به طور خاص، این مقاله تلاش دارد تا مشخص کند که آیا همبستگی بین این متغیرهای مهم در دوره های نوسانات بالا ناگهان تغییر می کند یا خیر و اگر انی چنین است، این تغییر موقتی است یا دائمی؟ در این حالت، ما ابتدا همبستگی دینامیک بین این متغیرها را با استفاده از رویکردVAR(P)-FIAPARCH(1,d,1)-cDCC(1,1) تخمین می زنیم. سپس ما تاریخ های تغییر نوسانات را با استفاده از روش جدیدِ کارکردهای تضاد جریمه شناسایی می کنیم و رابطه ی بین همبستگی های پویا و دوره های نوسانات بالا را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهند که شوک نوسانات باعث ایجاد تغییرات ناگهانی در همبستگی پویا(دینامیک) می شو اگرچه این تاثیر به صورت کوتاه مدت بوده و بین نظام های نوسانات متوالی پایدار نیست. لذا سیاست گذاران و سرمایه گذاران نباید در مورد تاثیرات طولانی مدت باشند.