فایل ورد کامل ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه ۲۶ صفحه در word :

دانلود ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:۲۰۱۳
تعداد صفحه ترجمه:۱۳
تعداد صفحه فایل انگلیسی:۱۰

موضوع انگلیسی :Testing the Weak form of Efficient Market
Hypothesis
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
چکیده انگلیسی:This empirical study is conducted to test the weak-form market efficiency of the
stock market returns of Pakistan, India, Sri Lanka, China, Korea, Hong Kong, Indonesia,
Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand, Taiwan, Japan and Australia. Monthly
observations are taken for the period January 2004 to December 2009. Autocorrelation,
Ljung-Box Q-statistic Test, Runs Test, Unit Root Test and the Variance Ratio are used to
test the hypothesis that the stock market follows a random walk. Monthly returns are not
normally distributed, because they are negatively skewed and leptokurtic. In aggregate we
concluded that the monthly prices do not follows random walks in all the countries of the
Asian-Pacific region. The investors can take the stream of benefits through arbitrage
process from profitable opportunities across these markets.
چکیده فارسی:

چکیده

این پژوهش تجربی به منظور آزمون شکل ضعیف کارآیی بازار در سود بازار سهام پاکستان، هند، سریلانکا، چین، کره، هنگ کنگ، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تایوان، ژاپن و استرالیا انجام گرفته است. مشاهدات ماهانه در دوره ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ صورت پذیرفته اند. خود همبستگی، آزمون Q-آماری لیونگ-باکس، آزمون گردش، آزمون ریشه ای واحد و نسبت واریانس برای آزمون پیروی بازار سهام از گردشی تصادفی بکار رفته اند. سود ماهانه توزیع نمی شود، چرا که دارای کجی منفی و کشیده می باشد. در مجموع با به این نتیجه رسیدیم که قیمتهای ماهانه در تمامی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از گردشی تصادفی دنباله روی نمی کنند. سرمایه گذاران می توانند راه منفعت را از طریق فرآیند بورس بازی از فرصتهای پر منفعت در این بازارها به دست آورند.