فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word :

دید کلی :
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت docx

توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت docx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

محمدی و همکاران در سال ۱۳۸۸ نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای گارچ  مدلسازی می نماید .نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی میباشد نشان میدهد که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی میتوانند ویژگیهای داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند . ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکتها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد .

نصیری و محمدی در سال ۱۳۸۹ مدل های ریسک متریک و گارچ در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کردند. در این تحقیق عملکرد پیش بینی خارج از نمونه ۶مدل برای نوسانات روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی  مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرضیه ادعا می شود که قدرت پیش بینی مدل ریسک متریک در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل های نوع گارچ است.  مدل هایی که در این تحقیق با هم مقایسه شده اند عبارتند از: مدل ریسک متریک و تعدادی از مدل های نوع گارچ، شامل مدل GARCH، EGARCH، APARCH، TARCH، IGARCH. داده های مورد استفاده در این تحقیق، نرخ بازدهی روزانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت روزانه جمع آوری شده است و دوره زمانی ۰۷/۰۱/۱۳۷۸ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ را تحت پوشش قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل های مورد مقایسه، از سه آماره ارزیابی خطا استفاده شده است: ارزیابی خطای ریشه میانگین مربعات خطا ((RMSE ، متوسط قدرمطلق خطا ( MAE ( و تایل (Theil). نتایج حاصله از این تحقیق  بیانگر آنست که بر اساس هر سه معیار ارزیابی خطا، مدل ریسک متریک  بطور قابل ملاحظه ای بهترین عملکرد را در مقایسه با پنج مدل دیگر ( از خانوداه گارچ ) دارد و مدل EGARCH بدترین عملکرد پیش بینی را ارائه می دهد.

فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد سری های زمانی و واریانس و پژوهش های مرتبط با فرمت word 46 صفحه در word
فهرست مطالب

۲-۱. مقدمه

۲-۲. مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۲-۱. تحقیقات داخلی

۲-۲-۲. تحقیقات خارجی

۲-۳. سری های زمانی

۲-۳-۱. روش های تحلیل سری های زمانی

۲-۳-۲. ویژگی های سری های زمانی

۲-۳-۳. مدل سازی سری های زمانی

۲-۳-۴. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز

۲-۳-۵. روش باکس- جینز

۲-۳-۶. تبدیلات

۲-۳-۷. پیش بینی

۲-۳-۸. انواع واریانس

۲-۳-۹. ویژگی های سری های زمانی مالی

۲-۴. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ )

۲-۴-۱. فرآیند GARCH(p,q)

۲-۴-۲. فرآیند GARCH(1,1)

۲-۴-۳. آزمون مدل گارچ

۲-۴-۴. تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ

۲-۵. شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۱. تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۲. اعدادتصادفی

۲-۵-۳. تولید کننده های اعداد تصادفی

۲-۵-۴. روش های تولید اعداد تصادفی

۲-۵-۵. فرآیند شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۶. روش های شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۷. کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۸. مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو

منابع