فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word :

دید کلی :
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت docx

توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت docx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

بابایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۷ ، تلاطم بازده سهام در بورس تهران را با استفاده از داده های پانل و مدل گارچ مورد بررسی قرار داده است. وی در تحقیق خود با استفاده از داده های پانل متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و نیز سری زمانی مربوط به قیمت سهام داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نمیتوان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس تهران، چه از لحاظ میزان بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده و یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.

فایل ورد کامل چارچوب و مبانی نظری در مورد آمار و شبیه سازی مونت کارلو با فرمت word 47 صفحه در word
فهرست مطالب

۲-۱. مقدمه

۲-۲. مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۲-۱. تحقیقات داخلی

۲-۲-۲. تحقیقات خارجی

۲-۳. سری های زمانی

۲-۳-۱. روش های تحلیل سری های زمانی

۲-۳-۲. ویژگی های سری های زمانی

۲-۳-۳. مدل سازی سری های زمانی

۲-۳-۴. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز

۲-۳-۵. روش باکس- جینز

۲-۳-۶. تبدیلات

۲-۳-۷. پیش بینی

۲-۳-۸. انواع واریانس

۲-۳-۹. ویژگی های سری های زمانی مالی

۲-۴. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ )

۲-۴-۱. فرآیند GARCH(p,q)

۲-۴-۲. فرآیند GARCH(1,1)

۲-۴-۳. آزمون مدل گارچ

۲-۴-۴. تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ

۲-۵. شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۱. تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۲. اعدادتصادفی

۲-۵-۳. تولید کننده های اعداد تصادفی

۲-۵-۴. روش های تولید اعداد تصادفی

۲-۵-۵. فرآیند شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۶. روش های شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۷. کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو

۲-۵-۸. مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو

منابع