فایل ورد کامل تعیین کمیت اثر سرریز در بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تعیین کمیت اثر سرریز در بازار ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۴ صفحه

این مطالعه، اثر سرریز را در بازار ارز دیجیتال با استفاده از مدل اتورگرسیو بردار بیزی پنجره لغزنده تعیین می‌کند. مطالعه‌ی حاضر، درک بهتری از ارتباطات داخلی (در هم تنیدگی) و انتقال شوک در بازار ارز مجازی ارائه می‌دهد و مقدار ریسک سرریز را در سطح جهت دار جفتی را تعیین می‌کند و درک پویایی از نوسانات شوک در بازار ارائه می‌دهد که به نوبه‌ی خود دوره‌های ادغام ریسک را مشخص می‌کند. علاوه بر این، مطالعه‌ی حاضر، عوامل تعیین کننده شوک سرریز را در بازار ارز مجازی بررسی می‌کند و ارتباطات افزایش را به محرک‌های خارجی در طول زمان نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: ارز رمزی | بیت کوین | ریسک سرریز | در هم تنیدگی VAR بیزی

عنوان انگلیسی:

Quantifying the spillover effect in the cryptocurrency market

~~en~~ writers :

George Moratis

The study quantifies the spillover effects in the cryptocurrency market using a rolling-window
Bayesian Vector Autoregressive Model. The present study offers a better understanding of the
interconnectedness and the shock transmission in the cryptocurrency market, as it quantifies
spillover risk at the pairwise directional level, offering a dynamic understanding of the shock
fluctuation within the market which in turn uncovers periods of risk integration. In addition, the
study investigates the determinants of the spillover shocks in the cryptocurrency market, revealing the increasing connections to external drivers over time.

Keywords: Cryptocurrencies | Bitcoin | Spillover Risk | Connectedness | Bayesian VAR

$$en!!