فایل ورد کامل مدل یکپارچه چند هدفی و میان بهره ای Markowitz–DEA برای بازگشت سرمایه فازی برای مساله انتخاب سهام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدل یکپارچه چند هدفی و میان بهره ای Markowitz–DEA برای بازگشت سرمایه فازی برای مساله انتخاب سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۲ صفحه

در این مقاله برای انتخاب سهام، مدل چند هدفی جدیدی ارائه شده است. مدل پیشنهادی ، مدل میان بهره‌ای DEA را در مدل واریانس متوسط Markowitz مشارکت میدهد. به دلیل پیچیدگی کامپیوتری برای مدل پیشنهادی، نسخه دوم الگوریتم ژنتیک رتبه بندی غیر مغلوب. (NSGA-II) بکار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدلمان ، این مدل برای ۵۲ شرکت که در لیست بازار سهام ایران بودند برقرار شد و نتایج ، انالیز شدند. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی به دلیل بازگشت سرمایه در مقایسه با مدل Markowitz و DEA بطور قابل توجهی ، میزان ریسک و بازده به طور همزمان؛ مناسب است.

کلمات کلیدی: انتخاب سبد سهام | مدل میانگین واریانس مارکوویتز | تحلیل پوششی داده ها (DEA) | اعداد فازی | الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر دامنه ای ۲ | (NSGA-II)

عنوان انگلیسی:

An integrated multi-objective Markowitz–DEA cross-efficiency model with fuzzy returns for portfolio selection problem

~~en~~ writers :

Zahra Mashayekhi, Hashem Omrani

In this paper, a novel multi objective model is proposed for portfolio selection. The proposed model
incorporates the DEA cross-efficiency into Markowitz mean–variance model and considers return, risk
and efficiency of the portfolio. Also, in order to take uncertainty in proposed model, the asset returns
are considered as trapezoidal fuzzy numbers. Due to the computational complication of the proposed
model, the second version of non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is applied. To illustrate
the performance of our model, the model is implemented for 52 firms listed in stock exchange market
of Iran and the results are analyzed. The results show that the proposed model is suitable in compared
with Markowitz and DEA models due to considering return, risk and efficiency, simultaneously.

Keywords: Portfolio selection | Markowitz mean–variance model | Data envelopment analysis (DEA) | Fuzzy numbers | Non-dominated sorting genetic algorithm II | (NSGA-II)

$$en!!