فایل ورد کامل مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۱۷ صفحه

این مقاله نواسانات زمانی بازده یکی از سهام های بازار اصلی هند را مدل سازی می کند ، که از نظر کلی ، بررسی می کند که آیا بورس اوراق بهادار ملی کشور هند در شهر بمبئی ، تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته است یا نه ، و توسط یک تست Chow شکست های ساختاری را آنالیز می کند. هر دو مدل متقارن و نامتقارن GARCH نشان می دهد که نواسانات بازده سهام NSE که در بازگشت نامقتارن و مداوم بوده است ، و در نتیجه بحران مالی ، افزایش یافته است. این مدل تحت توزیع تعمیم خطا ، به نظر مناسب ترین گزینه باشد. با این حال ، عملکرد پیش بینی آن در حالت خارج از نمونه ضعیف می باشد.

کلمات کلیدی: نوسانات | GARCH | بحران مالی

عنوان انگلیسی:

Modelling time-varying volatility in the Indian stock returns: Some empirical evidence

~~en~~ writers :

Trilochan Tripathy a, Luis A. Gil-Alana

This paper models time-varying volatility in one of the Indian main stock markets, namely, the National Stock Exchange (NSE) located in
Mumbai, investigating whether it has been affected by the recent global financial crisis. A Chow test indicates the presence of a structural break.
Both symmetric and asymmetric GARCH models suggest that the volatility of NSE returns is persistent and asymmetric and has increased as a
result of the crisis. The model under the Generalized Error Distribution appears to be the most suitable one. However, its out-of-sample forecasting
performance is relatively poor.

Keywords: Volatility | GARCH | Financial crisis

$$en!!