فایل ورد کامل قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۴ صفحه

بر اساس چارچوب گزینه‌ی قرار مرتون (۱۹۷۷)، یک مدل قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده توسعه دادیم که همبستگی‌های دارایی را به عنوان معیاری برای ریسک سیستماتیک یک بانک، برای به حساب آوردن ریسک ورشکستگی بانکی مشترک به کار می‌گیرد. برآورد مدل ما نشان می‌دهد که بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک عادلانه از لحاظ آماری که تنها ریسک ورشکستگی بانکی تکی را در نظر می‌گیرد، زیر قیمت بوده و موجب می‌شود ارائه‌دهندگان بیمه در معرض ضرر و زیان خالص قرار بگیرند. برآورد ما همچنین اندازه‌ی حق بیمه را ضبط می‌کند که در آن بانک‌های بزرگ سپرده‌ای با قیمت بالاتر نسبت به بانک‌های کوچک‌تر دارند. این نتیجه به ویژه مربوط به نگرانی‌های تنظیمی کنونی در بانک‌های بزرگی است که برای ورشکستگی بسیار بزرگ هستند. مهم‌تر از همه، رویکرد ما یک چارچوب یکی کننده برای ادغام بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک با الزامات سرمایه‌ای بازال مبتنی بر ریسک ارائه می‌کند.

کلمات کلیدی: بیمه‌ی سپرده، ریسک سیستماتیک، همبستگی دارایی، اندازه‌ی بانک

عنوان انگلیسی:

The pricing of deposit insurance in the presence of systematic risk

~~en~~ writers :

Based on theMerton (1977)put option framework, we develop a deposit insurance pricing model that
incorporates asset correlations, a measurement for the systematic risk of a bank, to account for the risk
of joint bank failures. Estimates from our model suggest that actuarially fair risk-based deposit insurance
that considers only individual bank failure risk is underpriced, leaving insurance providers exposed to net
losses. Our estimates also capture the size premium where big banks are priced with higher deposit
insurance than small banks. This result is particularly relevant to the current regulatory concerns on
big banks that are too-big-to-fail. Above all, our approach provides a unifying framework for integrating
risk-based deposit insurance with risk-based Basel capital requirements.
Keywords: Deposit insurance | Systematic risk | Asset correlation | Bank size

$$en!!