فایل ورد کامل مجانب مرتبه دوم مجموع ریسک لگاریتمی- بیضوی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مجانب مرتبه دوم مجموع ریسک لگاریتمی- بیضوی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۶ صفحه

در این مقاله ما نرخ خطای تقریب مجانب مرتبه اول را برای احتمال انتهای مجموع خطاهای لگاریتم-بیضی را ثابت می‌کنیم. رهیافت ما برخاسته از نظریه مقدار بی نهایتی است که به ما این امکان را می‌دهد که تنها شرایط خفیف مجانبی را اعمال کنیم که به ویژه، توسط ریسک‌های لگاریتمی-نرمال برآورده می‌شوند. با درنظر گرفتن محدوده وسیعی از کاربردهای مدل لگاریتم-نرمال در دارایی و بیمه، نتیجه ما نتیجه مدنظر هم برای شبیه‌سازی‌های رویداد-نادر و هم برای محاسبات عددی است. ما مثال‌هایی عددی را ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهند که تقریب مرتبه دوم استخراج شده در این مقاله به طرز چشمگیری تقریب مرتبه اول را بهبود می‌بخشد.
کلمات کلیدی: تجمع ریسک. مجانب مرتبه دوم. توزیع لگاریتمی-بیضی. توزیع لگاریتمی-نرمال. ماکزیمم-حوزه جذب گامبل

عنوان انگلیسی:

Second Order Asymptotics of Aggregated Log-Elliptical Risk

~~en~~ writers :

Dominik Kortschak·Enkelejd Hashorva

In this paper we establish the error rate of first order asymptotic approximation for the tail probability of sums of log-elliptical risks. Our approach is motivated by extreme value theory which allows us to impose only some weak asymptotic
conditions satisfied in particular by log-normal risks. Given the wide range of
applications of the log-normal model in finance and insurance our result is of interest
for both rare-event simulations and numerical calculations. We present numerical
examples which illustrate that the second order approximation derived in this paper
significantly improves over the first order approximation.
Keywords: Risk aggregation·Second order asymptotics·Log-elliptical distribution·
Log-normal distribution·Gumbel max-domain of attraction

$$en!!