فایل ورد کامل رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۷ صفحه

در این مقاله ما برنامه ی محاسباتی جدیدی را برای گزینه های آمریکا در چهارچوب یک معادله ی دیفرانسیل معکوس۲ پیشرونده ۳ تصادفی (FBSDE) ارائه کردیم. تجزیه ی مشهور گزینه ی قیمت آمریکا با این مبحث در گزینه های اروپا با سررسید مشابه و ماندن در افزایش بهای اخیـــر می توانند در شکل دادن به یک FBSDE غیر خطی ناهمبسته۴ نقش داشته باشند. ما FBSDE را با روش تعامل جزئی که اخیراً توسط Fujii and Takahashi (2012c) ارائه شده است به طور عددی حل کردیم، که این روش به فرد اجازه می دهد شبیه-سازی مونت کارلو را در یک الگوی کاملاً پیشرونده اجرا کند. ما یک تحلیل چهار دستوری را برای مدل Black-Scholes (BS) و تحلیل سه دستوری را برای مدل Heston اجرا کردیم. مقایسه ی یافته های در الگوریتم های درختی موجود کارآیی تعامل جزئی را نشان می دهد.
کلیدواژه: BSDE، FBSDE، بسط تانژانتی، دگرگونی، تعامل جزئی

عنوان انگلیسی:

An FBSDE Approach to American Option Pricing with an Interacting Particle Method

~~en~~ writers :

Masaaki Fujii· Seisho Sato· Akihiko Takahashi

In the paper, we propose a new calculation scheme for American options
in the framework of a forward backward stochastic differential equation (FBSDE).
The well-known decomposition of an American option price with that of a European
option of the same maturity and the remaining early exercise premium can be cast
into the form of a decoupled non-linear FBSDE. We numerically solve the FBSDE
by applying an interacting particle method recently proposed by Fujii and Takahashi
(۲۰۱۲c), which allows one to perform a Monte Carlo simulation in a fully forwardlooking manner. We perform the fourth-order analysis for the Black–Scholes (BS)
model and the third-order analysis for the Heston model. The comparison to those
obtained from existing tree algorithms shows the effectiveness of the particle method.
Keywords: BSDE·FBSDE·Asymptotic expansion·Perturbation·Particle method

$$en!!