فایل ورد کامل ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ریسک اعتباری و مدلسازی LGD،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۱۰ صفحه

۶ نتیجه گیری
تکنیک‌های ریسک اعتباری در دهه‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته‌اند. این امر سبب ساخت روش‌های جدیدی برای تخمین ورشکستگی محتمل نهادهای قرض گیرنده و پارامترهای تعیین کننده‌ی زیان‌های احتمالی شده است. این پارامترها شامل زیان ناشی از عدم پرداخت هستند که این پارامتر درصدی از مبلغ ناشی از عدم پرداخت است که پس از قصور طرف مقابل بازیافت نخواهد شد. با آنکه در ۲۰ سال گذشته توجه زیادی به تخمین احتمال قصور شده است، پارامتر LGD تنها در سال‌های اخیر مورد پذیرش بسیاری قرار گرفته است. تخمین دقیق این پارامتر برای وام دهی، سرمایه گذاری یا قیمت گذاری برای وام، اوراق قرضه و اسباب پرداخت اعتباری ریسک دار مهم است. تخمین LGD هم چنین برای فراهم نمودن منبعی برای زیان‌های اعتباری، تعیین ارزش متوسط برای هر تعهد اعتباری ریسک دار و محاسبه ریسک الزامی است. مدلسازی صورت کاهش یافته مبتنی بر این فرضیه است که قیمت‌های بازاری اسباب پرداخت مالی قصورپذیر انتظارات سرمایه گذاران را درمورد پارامترهای ریسک اعتباری آشکار می‌کنند. ثابت شده است که مدل‌های صورت کاهش یافته ابزار مفیدی برای تحلیل پویایی گسترش‌های اعتباری هستند.

عنوان انگلیسی:Credit Risk and LGD Modelling~~en~~

۶ Conclusion

Credit Risk techniques have undergone significant development in recent decades. This has led to the development of new methods for the estimation of the potential bankruptcy of borrowing entities and parameters specifying possible losses. These parameters include Loss Given Default, expressing the percentage of an exposure which will not be recovered after a counterparty default. While the estimation of the probability of default has received considerable attention over the past 20 years, LGD has gained greater acceptance only in recent years. Accurate LGD estimation is important for lending, investing or pricing of loan, bonds and credit risky instrument. It is also essential for provisioning reserves for credit losses, determining fair value for any credit risky obligation and calculating risk. The reduced-form modelling is based on the assumption that market prices of defaultable financial instruments disclose the investors’ expectations about credit risk parameters. Reduced-form models have proven to be a useful tool for analysing the dynamics of credit spreads.

$$en!!