فایل ورد کامل مدلهای میانگین ریسک چند هدفه برای بهینه سازی در بخش امور مالی و بیمه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدلهای میانگین ریسک چند هدفه برای بهینه سازی در بخش امور مالی و بیمه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۱۳ صفحه

۵ نتایج
مدلهای میانگین- VaR و میانگین- CVaR اغلب در چارچوب شیوه میانگین ریسک بکار برده می شوند. در این مقاله، ترکیب این دو مدل با استفاده از شیوه میانگین- VaR- CVaR و با تعریف مدل بهینه سازی دو مرحله ای را پیشنهاد کردیم. آن از نقاط قوی شیوه های میانگین- VaR و میانگین- CVaR استفاده و در عین حال از اشکالاتش اجتناب می نماید، زیرا این دو استراتژی مکمل یکدیگر هستند. در این شیوه جدید، از معیارهای ریسک VaR . CVaR به طور جداگانه در دو مرحله استفاده می شود. در مرحله اول، کلیه اوراق بهادار کارآمد مبتنی بر معیار ریسک اولیه جمع آوری می شوند. درمرحله دوم، اوراق بهادار کارآمد بدست آمده در مرحله اول، براساس معیار ریسک دوم بهینه می شوند. برخی از گونه های متفاوت مدل بهینه سازی اوراق بهادار مشتمل بر مدلهای دو مرحله ای، به ترتیب اولویت معیارهای ریسک، پیشنهاد شده است. با ترکیب معیارهای ریسک دیگر درشیوه دو مرحله ای، می توان شیوه پیشنهاد شده در این مقاله را توسعه داد که این کار منجر به مدلهایی با عملکردهای بهتر در تلاش برای حل مسائل پیچیده تر از بخش امور مالی و بیمه می گردد.

عنوان انگلیسی:Multiobjective Mean-Risk Models for Optimization in Finance and Insurance~~en~~

۵ Conclusions

Mean-VaR and Mean-CVaR represent often used models in the framework of Mean-Risk approach. In this paper we proposed to combine these two models by using the Mean-VaR-CVaR approach and by defining a two stage optimization model. It incorporates the strong points of both Mean-VaR and MeanCVaR approaches while avoiding their shortcomings, because these two strategies complement one another. In this new approach, VaR and CVaR risk measures are separately used in the two stages. In the first stage, all the efficient portfolios based on the primary risk measure are collected. In stage two, the efficient portfolios obtained in the first stage are optimized based on the second risk measure. Some different variants of the portfolio optimization model involving two stages models are proposed, based on the priority ordering of the risk measures. The approach proposed in this paper could be extended by combining other risk measures in the two stage approach, which can lead to models with better performances in the attempt to solve more complex problems from finance and insurance.

$$en!!