فایل ورد کامل آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۱۶ صفحه

نتایج:
ما برگشت عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار کوچکتر را با استفاده از برگشت های تجربی گرفته شده از CRSP مورد تجزیه و تحمیل قرار می دهیم . ما دریافتیم که متغیرهایی که از لحاظ سنتی به عنوان تعیین کننده های اصلی ارائه می شوند. مانند: عدم تقارن خاص در مقایسه با تعداد سهام در یک مجموعه اوراق بهادار دارای تاثیرات نهایی (تاثیرات نهایی) بوده و یا هیچ رابطه ای با عدم تقارن مجموعه اوراق تجربی ندارند.
رابطه بین تنوع و پروفایل ریسک مجموعه اوراق بهادار نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در جای دیگر آلباکورک ۲۰۱۲ نظریه هایی را ارائه داد که مبتنی بر انها تمایز بین عدم تقارن سهام فردی و عدم تقارن منفی در مجموعه اوراق بهادار را توضیح می دهد. یافته های ما نشان می دهد که مکانیزم تجربی نهفته در عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار در تحقیقات ما، نسبت به تحقیقات فعلی، از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد.

عنوان انگلیسی:

Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk~~en~~

۶ Conclusion

We analyze the return skewness of smaller portfolios using empirical returns from CRSP. We find that the variables that are traditionally rendered as a main determinant of portfolio skewness, such as coskewness or idiosyncratic skewness, have marginal or no correlation with the empirical portfolio skewness as compared to the number of stocks in a portfolio. The relationship between diversification and portfolio risk profiles warrants further studies on this topic. Other than Albuquerque (2012), there are few theories that explain the contrast between positive individual stock skewness and negative portfolio skewness. Our findings indicate that the empirical mechanism behind portfolio skewness is more complex than assumed by many of the existing studies.

$$en!!

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.