فایل ورد کامل مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۸ صفحه

۵ ملاحظات نهایی
برآوردهای اقتصادسنجی ارائه شده در این مقاله شواهد قوی از یک رفتار چرخه ای از کیفیت وام نشان می دهد. براوردها وجود یک ارتباط معکوس قوی بین رشد تولید ناخالص داخلی و NPLها، را با اثرات عامل تا وقفه های سه ماهه اثبات می کنند. همچنین نتایج نشان دهنده تفاوت در تداوم NPLها در میان انواع اعتبارات، و در حساسیت آنها به فعالیت‌های اقتصادی می باشند. کیفیت وام در برزیل به نظر حساسیت بیشتری نسبت به رشد ناخالص داخلی برای وام‌های مصرف کننده‌ کوچک، اختصاص اعتبار به کشاورزی، شکر و الکل، دام و نساجی دارد. علاوه بر این، اعتبارات برای کسب وسایل نقلیه و تجهیزات برقی و الکترونیکی سطح بالایی از NPLها را تحت سناریوهای آشفته اقتصاد کلان را به نمایش می گذارد. بانک‌هایی با آشکارسازی نسبتا بالاتر نسبت به این بخش ها احتمالا زیان های اعتباری بزرگتری را تحت رکود اقتصاد کلان تجربه می کنند.

عنوان انگلیسی:A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector~~en~~

۵ Final considerations

The econometric estimations presented in this paper provide strong evidence of a cyclical behavior of loan quality. The estimations substantiate the existence of a robust inverse relationship between GDP growth and NPLs, with the effects operating with up to three quarter lags. The results also indicate differences in the persistence of NPLs across credit types, and in their sensitivity to economic activity. Loan quality in Brazil appears to be more sensitive to GDP growth for small consumer loans, creditto agriculture, sugar and alcohol, livestock, and textile. In addition, credit for vehicle acquisition and electric and electronic equipment displayed high level of NPLs under distressed macroeconomic scenarios. Banks with relatively higher exposures to these sectors are likely to experience larger credit losses under a macroeconomic downturn.

$$en!!