فایل ورد کامل درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۷ صفحه

۵ نتیجه گیری و کارهای آینده
ما رفتار استراتژیک نقش آفرینان بزرگ و کوچک را به طور موفقیت آمیزی در بافت مدیریت نمونه کار مخاطب قرار داده ایم. مدلمان امکان دریافتن نمونه کار بهینه را برای هر سرمایه گذار می دهد، برخی از آن ها حین تجارت، قابلیت جابه جایی قیمت های دارایی را دارند. در این چارچوب، توضیح می دهیم که مرز کارایی برای هر نقش آفرین متفاوت است و به اندازه و درجه ی تحمل خطر سرمایه گذاران باقی مانده بستگی دارد. ما نشان می دهیم که چگونه این مرز کارایی را با مرز بازار عالی مقایسه کنیم. ما نشان می دهیم که چگونه این مرز کارایی را با مرز بازار عالی مقایسه کنیم.
مثال دو سرمایه گذار و دو دارایی، به ما امکان کمیت بندی و تحلیل دو سرمایه گذاری را می دهد که در محیط بازار جدید متاثر می شوند. ما نتایج را با توجه به محیط استاندارد و همچنین بین دو نقش آفرین مقایسه می کنیم. همان طور که انتظار می رود، سرمایه گذار بزرگ، همیشه به لحاظ عملکرد بازگشت خطر سود می برد (حداقل به نتایج یکسانی می رسد). نقش آفرین کوچک هم در صورتی می تواند از آن سود ببرد که از رفتار استراتژیک سرمایه گذار بزرگ تقلید کند. این الگوی مورد انتظار از نتایج به دست آمده در عملکرد بازگشت خطر، به معتبر کردن مدل ساخته شده کمک می کند. همچنین این مثال به ما امکان می دهد تا تحلیلی دقیق و حساس را با توجه به خطر پذیری و کشش حجم تجارت شده ی قیمت انجام دهیم.

عنوان انگلیسی:On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach~~en~~

۵ Conclusions and further work

We have successfully addressed strategic behavior of large and atomic players in the context of portfolio management. Our model permits to find the optimal portfolio for each investor, some of them capable of moving asset prices when trading. In this framework, we also explained that the efficient frontier is different for each player and depends on size and degree of risk tolerance of the remaining investors. We show how to compare this efficient frontier with the perfect market frontier. The two investor-two asset example allows to quantify and analyze how both investors are affected in this new market setting. We compare results with respect to standard settings and also between both players. As expected, the large investor always bene- fits (at least achieves equal results) in terms of risk-return performance. Atomic player can also benefit if it emulates the strategic behavior of the large investor. This expected pattern of results obtained in risk-return performance helps to validate the model constructed. The example also allows to do sensitivity analysis with respect to risk tolerance and price elasticity of volume traded.

$$en!!