فایل ورد کامل تاثیر خطر نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک: شواهدی از منطقه منا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تاثیر خطر نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک: شواهدی از منطقه منا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۲ صفحه

چکیده

بحران مالی جهانی موجب ایجاد شکست‌های بیشتر بانک‌های متداول شده است. این مطالعه به بررسی منابع اصلی شکنندگی بانک‌داری می‌پردازد. ما از یک نمونه با بانک فعال در منطقه منا در طول سال‌های تا استفاده می‌کنیم تا رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر ثبات بانکی را بررسی کنیم. نتایج ما نشان می‌دهد که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به طور هم‌زمان و یا با فاصله زمانی دارای رابطه متقابل و از لحاظ اقتصادی معنی‌دار نیستند. با این حال، هر دو ریسک به طور جداگانه بر ثبات بانک تاثیر می‌گذارند و تعامل آن‌ها موجب بی‌ثباتی بانک می‌شود.این یافته‌ها مدیران بانک را بیشتر با ریسک بانک‌ها آشنا کرده و به عنوان پایه‌ای برای تلاش‌های نظارتی اخیر که با هدف تقویت مدیریت ریسک مشترک خطرات نقدینگی و اعتباری است، به کار می‌رود.

مقدمه

بحران مالی اخیر منجر به شکست‌های بانکی شده است که تاثیر منفی بر اقتصاد واقعی داشته است. بنابراین، توجه ویژه‌ای به پیامدهای بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایجاد شده است (آگنلو و سوسا ، ). علاوه بر این، در محیطی با نقص بازار، حفظ سپرده‌گذاران از شکست بانک‌ها ضروری است (دواتریپنت و تیرول ، ). در نتیجه، سیستم بانک‌داری باید منابع شکنندگی بانکی را شناسایی کند. از سوی دیگر، بانک ها در معرض خطرات مالی بسیاری هستند.طبق گفته سچتی و شونهولتز ()، این خطرات مالی عبارتند ازاحتمال این که سپرده‌گذاران به طور ناگهانی سپرده‌های خود را برداشت کنند (ریسک نقدینگی)، وام‌گیرندگان وام‌های خود را به موقع بازپرداخت نکنند (ریسک اعتباری)، نرخ بهره تغییر کند (ریسک نرخ بهره)، سیستم‌های کامپیوتری بانک دچار نقص شوند یا ساختمان‌هایشان دچار آتش‌سوزی شوند (ریسک عملیاتی). با این وجود، در میان این خطرات، خطرات اعتباری و نقدینگی نه تنها مهم‌ترین خطراتی هستند که بانک‌ها با آن روبرو می‌شوند، بلکه به طور مستقیم با فعالیت بانک‌ها و دلیل شکست بانک‌ها در ارتباط هستند.

نتیجه‌گیری و رویه‌های مفهومی

خطرات نقدینگی و اعتباری دو عامل مهم برای بقای بانکداری هستند. این مقاله تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر روی ثبات بانکی را با استفاده از مجموعه داده‌های پانل بانکفعال در کشورهای منطقه منا در طول سال‌های تا بررسی می‌کند. علاوه بر این، ما دریافتیم که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی رابطه معکوس معنادار اقتصادی هم‌زمان یا با تاخیر ندارند، علاوه بر این، هر دسته ریسک تاثیر قابل توجهی بر ثبات بانکی دارد.ما همچنین دریافتیم که تعامل دو دسته ریسک تأثیر قابل توجهی بر ثبات بانکداری دارد. بنابراین، برآورد نتایج نشان دهنده اهمیت خطرات اعتباری و نقدینگی در درک پایداری بانکی در منطقه منا است.

عنوان انگلیسی:The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region~~en~~

Abstract

The global financial crisis has induced a series of failures of most conventional banks. This study investigates the main sources of banking fragility. We use a sample of 49 banks operating in the MENA region over the period 2006e2013 to analyze the relationship between credit risk and liquidity risk and its impact on bank stability. Our results show that credit risk and liquidity risk do not have an economically meaningful reciprocal contemporaneous or time-lagged relationship. However, both risks separately influence bank stability and their interaction contributes to bank instability. These findings provide bank managers with more understanding of bank risk and serve as an underpinning for recent regulatory efforts aimed at strengthening the joint risk management of liquidity and credit risks.

Introduction

The recent financial crisis has led to bank failures that have had a negative impact on the real economy. Therefore, a particular attention to the consequences of financial instability on the economy has been established (Agnello & Sousa, 2012). Furthermore, in an environment characterized by market imperfections, it is imperative to protect the depositors against bank failures (Dewatripont & Tirole, 1994). Consequently, the banking system needs to identify the sources of banking fragility. On the other hand, banks are exposed to several financial risks. According to Cecchetti and Schoenholtz (2011), these financial risks include the chance that depositors will suddenly withdraw their deposits (liquidity risk), borrowers will not repay their loans on time (credit risk), interest rates will change (interest rate risk), the bank’s computer systems will fail or their buildings will burn down (operational risk). Nevertheless, among these risks, credit and liquidity risks are not only the most important risks that banks face, but they are also directly linked to what banks do and why banks fail.

Conclusion and policy implications

Liquidity and credit risks are the two most important factors for banking survival. This paper studies the effect of liquidity risk and credit risk on banking stability using a panel dataset of 49 banks operating in the MENA countries over the period 2006e2013. Moreover, we found that credit risk and liquidity risk do not have an economically meaningful reciprocal contemporaneous or time-lagged relationship, besides, each risk category has a significant impact on banking stability. We also documented that the interaction of the two risk categories has a significant impact on banking stability. Therefore, the estimation results showed the importance of credit and liquidity risks in understanding banking stability in the MENA region.

$$en!!