فایل ورد کامل ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۱۷ صفحه

نتیجه‌گیری و کارهای آینده
ما در مطالعه حاضر، از آنالیز تکرار استفاده کردیم که برای تحقیقات میان‌رشته‌ای به منظور آنالیز مسئله دوگانگی بهینه‌سازی پورتفولیو با شرایط محدود متعدد ایجاد شد و در مطالعات قبل (، ، ، ، ، ) مدنظر قرار گرفت. همچنین یک پورتفولیوی قابل‌اجرا را که تمرکز سرمایه‌گذاری مستعد محدودیت‌های ریسک و بودجه را به حداکثر می‌رساند و همچنین یک پورتفولیو که تمرکز سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند، تعیین کردیم. ما از تحلیل تناظر کانونی برای یک سیستم بزرگ و پیچیده با توجه به این مسئله بهینه‌سازی با محدودیت‌های مختلف استفاده کردیم. از یک چشم‌انداز یکپارچه، ما قادر بودیم تا حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه‌گذاری را از زیرمجموعه پورتفولیوهای قابل‌اجرا استنتاج کنیم. مسئله بهینه‌سازی پورتفولیوی موردنظر در این مقاله، یک مسئله بهینه‌سازی دوگانه است که در مطالعه قبل مورد بحث قرار گرفت ()، و ما تأیید کردیم که راه‌حل‌های بهینه دارای ساختار دوگانه‌ای هستند. در آزمایشات عددی از روش تندترین نزول استفاده شد که بر مبنای روش لاگرانژ از ضرایب نامعلوم است و ما نتایج نظری و عددی را برای تأیید رویکرد پیشنهادی خود مورد مقایسه قرار دادیم.

عنوان انگلیسی:Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk~~en~~

Conclusion and Future work

In the present study, we used replica analysis, which was developed for crossdisciplinary research, to analyze the duality problem of the portfolio optimization problem with several constraint conditions, which has been considered in our previous studies [11, 12, 13, 14, 15, 16]. We determined a feasible portfolio that maximizes the investment concentration subject to budget and risk constraints, and one that minimizes the investment concentration. We applied a canonical ensemble analysis to a large, complicated system with respect to this optimization problem with several restrictions. From a unified viewpoint, we were able to derive the maximum and minimum investment concentrations from the subset of feasible portfolios. The portfolio optimization problem considered in this paper is the dual of the optimization problem discussed in our previous study [16], and we verified that the optimal solutions possess the duality structure. In the numerical experiments, we used the method of steepest descent that is based on Lagrange’s method of undetermined multipliers, and we compared the numerical and theoretical results to verify our proposed approach.

$$en!!