فایل ورد کامل تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۵ صفحه

نتیجه گیری

ما یک بازار سهام ساختگی مجهز به مدل چند عاملی را توسعه داده ایم تا تاثیرات جذب اطلاعات بنیادی و کلید استراتژی در دینامیک های قیمت سهام را بررسی نماید. با استفاده از استراتژی بنیادگراهای بکار رفته توسط سرمایه گذارها، بنیادهایی نیز درون قیمت ها بکار گرفته می شوند که با هماهنگی سرمایه گذارها بصورت همزمان و مبتنی بر وضعیت اطلاعاتی و رفتار کلیدی استراتژی آنها اتخاذ می شوند. شبیه سازی در ساختارهای شبکه ای متفاوتی ارائه می شوند که نشان می دهد میانگین طول مسیر و ضریب خوشه بندی، تعیین کننده وضعیت های اطلاعاتی سرمایه گذارها می باشد. بر اساس این وضعیت ها، تعداد بنیادگراها بصورت قابل توجهی وابسته به عملکرد های استراتژی های متفاوت می باشند. نتایج کلی نشان می دهد که کژدیسی قیمت برای بنیادها و کشیدگی سودها با احتمال پیوسته در ساختار شبکه های جهانی کوچک کاهش می یابد، در صورتی که انحراف معیار سودها تحت تاثیر تغییرات ساختارهای شبکه قرار نمی گیرد.

عنوان انگلیسی:Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics~~en~~

Conclusion

We developed an artificial stock market equipped with multi-agent model to investigate effects of fundamental information acquisition and strategy switch on stock price dynamics. Through the strategy of fundamentalist employed by investors, fundamentals are absorbed into prices which synchronously evolve along with adaptation of investors based on their information statuses and strategy switch behavior. Simulations performed on different network structures show that average path length and cluster coefficient collectively determine information statuses of investors. Based on the statuses, the quantity of fundamentalists essentially relies on performances of different strategies. General results revel that distortion of prices to fundamentals and kurtosis of returns are decreasing with increment of reconnected probability in constructing small-world networks, while standard deviation of returns is not affected by changing network structures.

$$en!!