فایل ورد کامل اهمیت تاثیرات تقویم در بازار برق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل اهمیت تاثیرات تقویم در بازار برق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۲ صفحه

چگونگی هماهنگی عرضه و تقاضا تبدیل به یک سوال طولانی مدت در بازار برق شده است، و ناهنجاری های مرتبط با اشکالات تقویم عوامل بحرانی برای تخصیص منابع هستند. این مقاله یک روش ارزیابی اهمیت تمام تاثیرات ممکن در فرکانس های زمانی متفاوت معرفی می‌کند. ما روش تست خودمان را در بزرگ ترین پلت فرم معاملات برق در ایالات متحده پیاده سازی می‌کنیم. با استفاده از اطاعات معاملات روزانه فرکانس بالا، تاثیرات تقویم در فرکانس های زمانی متفاوت (روز-از-هفته، ساعت-از-روز، ماه-از-سال، روز-از-ماه و فصل) را ارزیابی می‌کنیم. نتایج ما وجود تاثیرات تقویم در هر بعد از فرکانس زمانی، و مخصوصا آن تاثیرات تقویم با اهمیت آماری را تایید می کند. علاوه بر آن، این مطالعه وجوه اشتراک بین بازارهای برق و بازار های پولی که امکان درخواست مدیریت بازار های پولی به بازار های برق را کشف می‌کند. در کنار آن، تاثیرات شناسایی شده تقویم الگو های دوره ای تعادل بازار و تسهیل پیاده سازی راه حل های فنی صحیح در بازار های برق را شرح می‌دهد.

کلید واژه ها: تاثیرات تقویم | بازار برق PJM | قیمت برق | نوسان قیمت

عنوان انگلیسی:

The significance of calendar effects in the electricity market

~~en~~ writers :

Kun Lia, Joseph D. Cursio, Mengfei Jiang, Xi Liang

How to balance supply and demand has become a long-term question in the electricity market, and anomalies
related to calendar issues are critical factors to affect the resource allocation. This paper introduces a test method
to assess the significance of all possible calendar effects in different time frequencies. We implement our test
method to the largest electricity trading platform in the United States. Using the high-frequency intraday trading
data, we assess the calendar effects in different time frequencies (Day-of-the-week, Hour-of-the-day, Month-ofthe-
year, Day-of-the-month and season). Our results confirm that calendar effects exist in every dimension of
time frequency, and specify those calendar effects with statistical significance. Moreover, this study discovers
commonalities between electricity markets and financial markets, which makes it feasible to apply the management
of financial markets to electricity markets. Besides, the detected calendar effects depict periodic patterns
of market inequilibrium and facilitate the implementation of corresponding technical solutions in electricity
markets.

Keywords: Calendar effects | PJM electricity market | Electricity price | Price volatility

$$en!!