فایل ورد کامل استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA در انتخاب سهام: یک برنامه کاربردی در بازار سهام کره ‌ای

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA در انتخاب سهام: یک برنامه کاربردی در بازار سهام کره ‌ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۵ صفحه

۵ نتیجه گیری

مقاله حاضر یک روش جدید را با استفاده از ارزیابی بازده ترکیبی DEA تحت چارچوب MV گسترش داده است. این گسترش توسط مشاهده کاربرد ساده سنتی امتیازات بازده ترکیبی در انتخاب سهامی که از مشکل نداشتن تنوع رنج می برند بر انگیخته شده است. مشکل نداشتن تنوع با پدیده ganging باهم ارزیابی بازده ترکیبی تشدید شده است. ما فهمیدیم که این مسئله به دلیل استفاده ساده ارزیابی بازده ترکیبی در انتخاب سهام برای بررسی DMUهای درونی موجود در سهام با در نظر گرفتن تغییر در وزنها (DEAچندگانه) دچار شکست می‌شود، با وجود انکه خطر DMU شخصی بطور موثری کاهش می یابد.

عنوان انگلیسی:Use of DEA cross-efficiency evaluation in portfolio selection: An application to Korean stock market~~en~~

۵ Concluding remarks

The current paper has developed a new way of using DEA crossefficiency evaluation in portfolio selection under the MV framework. This development is motivated by the observation that the traditional simple use of cross-efficiency scores in portfolio selection per se suffers from the problem of ill-diversification of resulting portfolios. This poor diversification problem is exacerbated due to the ganging-together phenomenon of DEA cross-efficiency evaluation. We have found that this issue arises because the simple use of cross-efficiency evaluation in portfolio selection fails to consider inter-DMUs risk involved in a portfolio with respect to change in weights (DEA multipliers) although it can effectively reduce individual DMU risk. We have addressed this issue by incorporating DEA cross-efficiency evaluation into the MV framework where these two types of risk are collectively considered.

$$en!!